Um die Einhaltung der Aufzeichnungspflichten aus MiFID II, RTS 24, gewährleisten zu können, müssen Mitglieder ihre Short und Long Codes übermitteln. Dabei hat sich die Wiener Börse AG der EU-weiten Industrielösung der Short Code Solution angeschlossen. Unter Anwendung dieser sollen Handelsteilnehmer die Felder ClientID, Ausführungsentscheidung und Anlageentscheidung befüllen.
- Short Codes im Handelssystem
Die Mitglieder müssen ganzzahlige Werte (Integer), sogenannte Short Codes, als Identifikationscodes vergeben. Dieser Code muss die an der Handelsaktivität beteiligte Entität eindeutig abbilden und während des gesamten Handelstages konsistent sein. Ein Short Code, der einer Order zugeordnet wurde, kann nicht geändert werden. - Long Codes mittels SFTP
Getrennt davon müssen die Handelsmitglieder eine Zuordnung von dem in der Order verwendeten Short Code zu einem Long Code liefern. Diese Zuordnung muss die Wiener Börse AG an Ihre Aufsicht liefern.
Bevor die Tests und die Bereitstellung der Daten starten können, müssen Mitglieder einen ausgefüllten Fragebogen (PDF-File 90 KB – Englisch) übermitteln, um einen SFTP Zugang zu erhalten.
Weitere Schritte:
- SFTP Setup - MiFID II SFTP-Zugang: Um weitere Informationen über den MiFID II SFTP-Zugang zu erhalten, kontaktieren Sie bitte mifidproject(a)wienerborse.at
- Spezifikation der Short Code-Lösung
- des Client Info Reporting File (PDF-File 145 KB – Englisch)
- des Inhouse Info Reporting File (PDF-File 110 KB – Englisch)
- Datei Upload-Mechanismen, sowie technische Details (PDF-File 110 KB – Englisch)
- Beispiel-Dateien: Um Beispiel-Dateien zu erhalten, kontaktieren Sie bitte mifidproject(a)wienerborse.at
- Testanforderungen
- Sammlung der Mitglieder-Stammdaten (PDF-File 520 KB – Englisch) durch die Wiener Börse AG
Details zu den Reporting- & Aufzeichnungspflichten
Überblick Reporting- & Aufzeichnungspflichten
Short/Long Code-Übermittlung
Testanforderungen
MiFID II Team
Downloads
Rundschreiben: Änderung des Liquiditätsbands (Tick Size) (PDF-File 325 KB)
Rundschreiben: Zuordnung Liquiditätsbänder für „Non-EU/Non-CH“-Instrumente (Tick Size) (PDF-File 170 KB)
RTS 17 – Überprüfung der Emittentenpflichten und Erleichterung des Zugangs zu Informationen (PDF-File 330 KB)
Rundschreiben Datenbereitstellung Produktion CI 51/2017 (PDF-File 105 KB - Englisch)
Liquidity Band Assignment (XLSX-File 37 KB)
Rundschreiben Tick Size Regime (PDF-File 380 KB - Englisch)
FAQ (PDF-File 125 KB – Englisch)
Rundschreiben Market Maker Anforderungen (PDF-File 550 KB - Englisch)
Rundschreiben 22.10.2018 (PDF-File 110 KB)
Rundschreiben 46/2017 (PDF-File 140 KB – Englisch)
Rundschreiben 45/2017 (PDF-File 75 KB – Englisch)
Rundschreiben 44/2017 (PDF-File 65 KB – Englisch)
Rundschreiben 39/2017 (PDF-File 110 KB – Englisch)
Rundschreiben 34/2017 (PDF-File 110 KB – Englisch)
Rundschreiben 30/2017 (PDF-File 270 KB – Englisch)
Präsentationen vom Member Meeting, Oktober 2017 (PDF-File 2 MB – Englisch)